Harmonic trading I. PRZ y patrón AB=CD

La armonía total de este mundo está formada por una natural aglomeración de discordancias. Séneca

Intermedio

Aunque la teoría de Elliott da una explicación de la estructura de los movimientos del mercado, para muchos traders o la encuentran demasiado complicada y llena de reglas aparentemente arbitrarias o da pocas señales de entrada para aquellos participantes más activos.
Así que sin restarle valor a la teoría de ondas, otros traders han buscado otros patrones de movimiento del precio para encontrar más oportunidades de negocio. Algunos de estos patrones son compatibles con la teoría de ondas de Elliott, ya que también hace uso intensivo de la relaciones de Fibonacci.
Estos analistas observaron, tal como hiciera Elliott mucho antes, que el precio suele revertir en determinadas zonas y estas zonas coincidían con los valores de retroceso y extensión de Fibonacci de los movimientos anteriores.
El movimiento de avances y retrocesos en función de esas relaciones de Fibonacci crean estructuras que se van repitiendo, los patrones armónicos.
El trader tratará entonces de averiguar si el precio sigue uno de estos patrones, busca cual será el próximo movimiento de reversión y entrará en el mercado siguiendo unas reglas determinadas.
El timeframe más habitual es el diario, aunque traders más agresivos pueden usar hasta de una hora, aunque no lo recomiendo hasta no ser un experto en esta técnica.

Zona de reversión potencial (PRZ)
Se le llama así a la zona que buscan los traders de esta técnica en el que el precio encuentra una fuerte resistencia o soporte debido a a la confluencia de varias relaciones de Fibonacci.
Cuando el precio alcanza esta zona, se deben buscar señales como divergencias en el precio, patrones de velas (dojis, hammer, ...), etc. que indican que es el momento de entrar en el mercado.
Hay que recordar las relaciones de Fibonacci más importantes en esta técnica són: 0.618, 0.786, 1.27, 1.618, de los que destaca entre los demás el 0.618.
Por ejemplo:

El punto de inicio es X, llega hasta A y el precio retrocede al punto B que es el valor 0,618 veces la distancia XA. En B un trader debería esperar otras señales que indiquen que el precio revertirá para comprar. La figura invertida serviría para una venta.
Además del retroceso 0.618, también es importante el retroceso 0.786 así como las proyecciones 1.27 y 1.618.

En B se debería esperar señales adicionales para comprar.
Una vez se sabe como funcionan los retrocesos y proyecciones básicos, los traders armónicos buscan los patrones que les darán la configuración (setup) de entrada.

AB=CD
Fue H.M. Gartley en si libro publicado en 1935 Profits in the stock market quien describió el más sencillo de los patrones armónicos.

Hay un primer movimiento entra A y B, después un retroceso hasta 0,618 o 0,786 ( y no entre, como suelen pensar muchos principiantes) hasta el punto C y luego continua el movimiento previo hasta una proyección 1,27 o 1,618 en el punto D  (valor de proyección CB). El número de velas y longitud entre A y B debe ser aproximado al existente entre C y D.
Es decir, el valor C, es retroceso (0,618 o 0,786) de AB y el valor D es proyección(1,27 o 1,618) de BC.
Debe guardarse cierta simetría. En D se encuentra el PRZ y aquí deben buscarse señales que indiquen compra.
Otra forma de entrar en el mercado es en el punto C. Si ha habido un movimiento AB y luego un retroceso hasta C, un trader que crea que va a cumplirse este patrón (que es bastante usual, por cierto) puede vender a C. Su stoploss estaría algo por encima de A y su take profit estaría a 1,27 si el retroceso había sido de 0,786 o un take profit de 1,618 si el retroceso había sido de 0,618.
Aunque es más habitual que AB sea igual a CD, son posibles casos en que CD es algo más largo y sea 1,27AB o 1,618AB u otros casos en el que CD es más corto teniendo valores de 0,618AB o 0,786AB.

Un aspecto interesante es cuando el patrón AB=CD coincide con otro patrón más pequeño ab=cd y los valores d y D están en el mismo punto. Esto convierte el punto dD en una resistencia muy fuerte, por lo que la probabilidad de rebote del precio se multiplica.

Aquí os presento un resumen de los diferentes AB=CD patrones existentes